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雑誌日本統計学会誌
巻号44巻1号 2014年9月
記事周波数領域における時...

周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証 (特集 経済分析と構造変化)

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周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証(特集 経済分析と構造変化)

国立国会図書館請求記号
Z3-1003
国立国会図書館書誌ID
025868045
資料種別
記事
著者
木下 亮ほか
出版者
東京 : 日本統計学会
出版年
2014-09
資料形態
デジタル
掲載誌名
日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編 44(1):2014.9
掲載ページ
p.19-40
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資料詳細

要約等：

時系列間の因果性の検証にはGrangerによる因果性検定など代表的な方法があるが，本稿では構造変化が因果性の大きさに，どのような変化をもたらしたかを検証する方法を提案する．Hosoya (1991)において定義された周波数領域上での因果性測度を利用し，構造変化の時点を既知とした上で，因果性の変化の程...

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書誌情報

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デジタル

資料種別
記事
タイトル
周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証
著者・編者
木下 亮
大屋 幸輔
シリーズタイトル
特集 経済分析と構造変化
著者標目
木下 亮
大屋 幸輔
並列タイトル等
Measurement of Causality Change between Multiple Time Series
タイトル（掲載誌）
日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編
巻号年月日等（掲載誌）
44(1):2014.9
掲載巻
44
掲載号
1