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雑誌日本統計学会誌
巻号44巻1号 2014年9月
記事レベル・シフトの検定...

レベル・シフトの検定と検出力の非単調性 (特集 経済分析と構造変化)

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レベル・シフトの検定と検出力の非単調性(特集 経済分析と構造変化)

国立国会図書館請求記号
Z3-1003
国立国会図書館書誌ID
025869643
資料種別
記事
著者
山崎 大輔ほか
出版者
東京 : 日本統計学会
出版年
2014-09
資料形態
デジタル
掲載誌名
日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編 44(1):2014.9
掲載ページ
p.61-74
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資料詳細

要約等：

本稿では，誤差項に系列相関が存在する場合の定数項シフトの検定について考察する．先行研究により，LMタイプの検定の検出力は，誤差項に系列相関がある場合には，構造変化の度合いが大きくなるほど検出力が下がってしまうという「検出力の非単調性問題」が存在することが知られている．一方，ワルド・タイプの検定では，...

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デジタル

資料種別
記事
タイトル
レベル・シフトの検定と検出力の非単調性
著者・編者
山崎 大輔
黒住 英司
シリーズタイトル
特集 経済分析と構造変化
著者標目
山崎 大輔
黒住 英司
並列タイトル等
Tests for a Level Shift and the Non-Monotonic Power Problem
タイトル（掲載誌）
日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編
巻号年月日等（掲載誌）
44(1):2014.9
掲載巻
44
掲載号
1